negative autocorrelation中文是什么意思

• 负自相关

• "negative"中文翻译    adj. 1.否定的,否认的；拒绝的 (opp. aff ...
• "autocorrelation"中文翻译    n. 【自动化】自相关。
• "autocorrelation" 中文翻译 :    n. 【自动化】自相关。
• "autocorrelation analysis" 中文翻译 :    自相分析; 自相关分析
• "autocorrelation coefficient" 中文翻译 :    自相关系数
• "autocorrelation detection" 中文翻译 :    自相关检测
• "autocorrelation function" 中文翻译 :    自相关函数; 自相函数
• "autocorrelation functions" 中文翻译 :    自相关函数
• "autocorrelation integral" 中文翻译 :    自相关积分
• "autocorrelation matrix" 中文翻译 :    自相关矩阵; 自相矩阵
• "autocorrelation of residuals" 中文翻译 :    残差的自相关
• "autocorrelation peak" 中文翻译 :    自相关巅
• "autocorrelation pulse" 中文翻译 :    自相关脉冲
• "autocorrelation receiver" 中文翻译 :    自相关接收机; 自相关接收器
• "autocorrelation spectrometer" 中文翻译 :    自相关频谱计
• "autocorrelation spectrum" 中文翻译 :    自相关谱
• "autocorrelation test" 中文翻译 :    自相关检验
• "autocorrelation theorem" 中文翻译 :    自相关定理
• "autocorrelation vocoder" 中文翻译 :    自相关声码器
• "autocorrelation wavelet" 中文翻译 :    自相关子波
• "coefficient autocorrelation" 中文翻译 :    自相关系数
• "coefficient of autocorrelation" 中文翻译 :    自相关系数
• "complex autocorrelation" 中文翻译 :    复自相关
• "noise autocorrelation" 中文翻译 :    噪声自相关
• "normalized autocorrelation" 中文翻译 :    归一化自相关

• We analyse the dispersion of stock returns and have the tests of serial correlation . the results show that the trading mechanism has a significant effect on a number of characteristics of stock returns . first , the distribution of open - to - open returns has greater variance than that of close - to - close returns . second . the serial correlation pattern is quite different in the two return series . the open - to - open returns have negative autocorrelation coefficient , but the close - to - close returns is positive . further , employing an arma ( 1 , 1 ) model we find that in the opening . returns exhibit higher residual noise and stronger dependence on past returns , reflecting stronger deviations from the random - walk form of the market efficiency hypothesis
  主要表现为：一，开盘收益序列比收盘收益序列具有更大的方差。二，两种收益序列的序列相关形式不同，开盘收益序列表现为负相关，而收盘收益序列表现为正相关。而且我们通过arma ( 1 ， 1 )模型的进一步检验，发现开盘收益序列比收盘收益序列具有更大的残差，更依赖于过去的收益序列，也更偏离于市场有效的随机游走形式的假设。